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对于金融机构而言,期权的δ=0.0233元,则表示()。A. 其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率下降1%时,产品的价值将提高0.0233元,而金融机构也将
对于金融机构而言,期权的δ=0.0233元,则表示()。A. 其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率下降1%时,产品的价值将提高0.0233元,而金融机构也将
admin
2020-12-24
67
问题
对于金融机构而言,期权的δ=0.0233元,则表示()。
选项
A. 其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率下降1%时,产品的价值将提高0.0233元,而金融机构也将有0.0233元的账面损失
B. 其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率增加1%时,产品的价值将提高0.0233元,而金融机构也将有0.0233元的账面损失
C. 其他条件不变的情况下,当上证指数上涨1个指数点时,产品的价值将提高0.0233元,而金融机构也将有0.0233元的账面损失
D. 其他条件不变的情况下,当上证指数下降1个指数点时,产品的价值将提高0.0233元,而金融机构也将有0.0233元的账面损失
答案
C
解析
期权的δ的含义是指当上证指数下降1个指数点时,每份产品中的期权价值的增减变化。δ=0.0233元的含义是其他条件不变的情况下,当上证指数上涨1个指数点时,产品的价值将提高0.0233元,而金融机构也将有0.0233元的账面损失。
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