以下关于贝塔系数的说法不正确的是( )。

昕玥2019-12-17 59

问题以下关于贝塔系数的说法不正确的是( )。

选项 A.贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标B.贝塔系数是使用历史数据计算的C.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D.贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同

答案C

解析贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相同。

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