下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（）。

昕玥2019-12-17 78

问题下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（）。

选项 A.当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险B.当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小C.当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小D.当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险

答案A

解析只有在相关系数等于 1 的情况下，组合才不能分散风险，收益率相关系数只要小于一就可以分散风险。所以选项 A 的说法是错误的。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/5Rz9KKKQ

相关试题推荐

随机试题

下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中， 错误的是（ ） 。