假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果...

admin2020-12-24 77

问题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化（）亿元。

选项 A. -9.00
B. -8.57
C. 8.57
D. 9.00

答案B

解析当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示如下：ΔVA=-[DAXVAXΔR/（1+R）]=-[5X1000X0.5%/（1+5%）]=-23.81（亿元）；ΔVL=-[DLXVLXΔR/（1+R）]=-[4X800X0.5%/（1+5%）]=-15.24（亿元）；因此银行的价值变化=ΔVA-ΔVL=-23.81-（-15.24）=-8.57（亿元）。

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