假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果...

admin2020-12-24  25

问题 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化使银行的价值变化()亿元。

选项 A. -9.00
B. -8.57
C. 8.57
D. 9.00

答案B

解析当市场利率变动时,资产和负债的变化可表示如下:ΔVA=-[DAXVAXΔR/(1+R)]=-[5X1000X0.5%/(1+5%)]=-23.81(亿元);ΔVL=-[DLXVLXΔR/(1+R)]=-[4X800X0.5%/(1+5%)]=-15.24(亿元);因此银行的价值变化=ΔVA-ΔVL=-23.81-(-15.24)=-8.57(亿元)。
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