某美国投资者发现欧元的利率高于美率，于是他决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利...

admin2020-12-24 25

问题某美国投资者发现欧元的利率高于美率，于是他决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450.6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（）。
A盈利18500美元 B亏损18500美元 C盈利1850美元 D亏损1850美元

选项

答案C

解析即期市场上：3月1日，购买50万欧元，付出：1.3432×50万=67.16万（美元）：6月1日，卖出50万欧元，得到：1.2120×50=60.6 万（美元）共计损失6.56万美元期货市场上：卖出价格比买入价格高（1.3450-1.2101）=0.1349，即1349点，每点的合约价值为12.5美元，4手合约共获利：12.5×4×1349 = 6.745万（美元）综合来说，该投资者盈利0.185万美元。

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