假设P为债券价格，F为面值，C为票面收益，r为到期收益率，n是债券期限，如果按年

shuhaiku2019-12-17 47

问题假设P为债券价格，F为面值，C为票面收益，r为到期收益率，n是债券期限，如果按年复利计算，零息债券到期收益率为()。

选项 A:r=F/CB:r=C/FC:r=(F/P)<sup>1/n</sup>-1D:r=C/P

答案C

解析零息债券不支付利息，折价出售，到期按债券面值兑现。如果按年复利计算，因为P=F/(1+r)<sup>n</sup>，所以r=(F/P)<sup>1/n</sup>-l。因此，选项C正确。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/5balKKKQ

相关试题推荐

随机试题