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金融经济
某客户一笔2000万元的贷款,其中有1200万元国债质押,其余是保证。假如该客户违约概率为1%,贷款违约损失率为40%,则该笔贷款的预期损失是( )。A. 8
某客户一笔2000万元的贷款,其中有1200万元国债质押,其余是保证。假如该客户违约概率为1%,贷款违约损失率为40%,则该笔贷款的预期损失是( )。A. 8
admin
2020-12-24
48
问题
某客户一笔2000万元的贷款,其中有1200万元国债质押,其余是保证。假如该客户违约概率为1%,贷款违约损失率为40%,则该笔贷款的预期损失是( )。
选项
A. 8万元
B. 7.2万元
C. 4.8万元
D. 3.2万元
答案
D
解析
根据预期损失(EL)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)。则该题中,预期损失=(2000-1200)×1%×40%=3.2(万元)。
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