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对于两种资产组成的投资组合,有关相关系数的叙述正确的有( )。
对于两种资产组成的投资组合,有关相关系数的叙述正确的有( )。
天天题库
2019-12-17
84
问题
对于两种资产组成的投资组合,有关相关系数的叙述正确的有( )。
选项
A.相关系数为+1时,不能抵消任何风险B.相关系数在0~-1之间变动时,相关程度越低,分散风险的程度越小C.相关系数在0~+1之间变动时,相关程度越低,分散风险的程度越小D.相关系数为0时,可以分散部分系统风险
答案
AB
解析
相关系数为+1时,不能分散任何风险;相关系数为0时,可以分散部分非系统风险;相关系数为-1时,能够抵消全部非系统风险;相关系数为0~1之间,随着正相关程度的提高,分散风险的程度逐渐减少;相关系数为0~-1之间,随着负相关程度的提高,分散风险的程度逐渐增大。
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