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某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定率支付方,互换期阪为二年。每半年
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定率支付方,互换期阪为二年。每半年
tikufree
2019-12-17
41
问题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定率支付方,互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如下表,计算该互换的固定利率约为( )。
选项
A、6.63%B、2.89%C、3.32%D、5.78%
答案
A
解析
互换的固定利率=2(1-0.8772)/(0.9732+0.9434+0.9112+0.8772)=6.63%
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