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财务会计
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述,错误的是()。
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述,错误的是()。
tikufree
2019-12-17
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问题
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述,错误的是()。
选项
A:不存在个固定的、无风险的利率,投资者不可以无限制地借入或贷出B:股票可接自自买进卖出C:期权是欧式期权D:不存在影响收益的任何外部因素,股票收益仅来自价格变动
答案
A
解析
布莱克-斯科尔斯模型的假设前提有:①股票可被自由买进或卖出。②期权是欧式期权。③在期权到期日前,股票无股息支付。④存在个固定的、无风险的利率,投资者可以以此利率无限制地借入或贷出。⑤不存在影响收益的任何外部因素,股票收益仅来自价格变动。⑥股票的价格变动成正态分布。
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