2013年1月2413发行的2013记账式附息（三期）国债票面利率为3．42%，

免费考试题库2019-12-17 23

问题 2013年1月2413发行的2013记账式附息（三期）国债票面利率为3．42%，一年付息一次，付息日为每年的1月2413，到期13起2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4．4年，符合可交割国债条件，对应TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月313，该国债现货报价99．640，TF1509期货报价为97．525。假设市场利率r=3．5%，2013记账式附息（三期）国债为TF1509的最便宜可交割国债。持有期间资金占用成本为1．5481。持有期间国债利息收入1．5085，则TF1509合约的理论价格的计算式为（）。

选项 A.（1／1．0167）（99．640+1．5481-1．5085）B.（1／1．0167）（97．525+1．5481-1．5085）C.（1／1．0167）（99．640-1．5481+1．5085）D.（1／1．0167）（97．525-1．5481+1．5085）

答案A

解析TF15．09合约的理论价格=（1／转换因子）（现货价格+资金占用成本-利息收入）=（1／1．0167）（99．640+1．5481-1．5085）=98．0423（元）。

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