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2013年1月2413发行的2013记账式附息(三期)国债票面利率为3.42%,
2013年1月2413发行的2013记账式附息(三期)国债票面利率为3.42%,
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2019-12-17
53
问题
2013年1月2413发行的2013记账式附息(三期)国债票面利率为3.42%,一年付息一次,付息日为每年的1月2413,到期13起2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4.4年,符合可交割国债条件,对应TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月313,该国债现货报价99.640,TF1509期货报价为97.525。假设市场利率r=3.5%,2013记账式附息(三期)国债为TF1509的最便宜可交割国债。持有期间资金占用成本为1.5481。持有期间国债利息收入1.5085,则TF1509合约的理论价格的计算式为( )。
选项
A.(1/1.0167)(99.640+1.5481-1.5085)B.(1/1.0167)(97.525+1.5481-1.5085)C.(1/1.0167)(99.640-1.5481+1.5085)D.(1/1.0167)(97.525-1.5481+1.5085)
答案
A
解析
TF15.09合约的理论价格=(1/转换因子)(现货价格+资金占用成本-利息收入)=(1/1.0167)(99.640+1.5481-1.5085)=98.0423(元)。
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