首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
以下关于VaR的说法,错误的是()。A:VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 B:VaR值是对未来损失风险的事后预判 C:VaR的计算涉及置信水平与持
以下关于VaR的说法,错误的是()。A:VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 B:VaR值是对未来损失风险的事后预判 C:VaR的计算涉及置信水平与持
admin
2020-12-24
37
问题
以下关于VaR的说法,错误的是()。
选项
A:VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B:VaR值是对未来损失风险的事后预判
C:VaR的计算涉及置信水平与持有期
D:计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
答案
B
解析
风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测,其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失,也不意味着可能发生的最大损失。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/5vHKKKKQ
相关试题推荐
下列关于放款执行部门的职责说法正确的有()。A.审核审批日至放款核准日期间借款人重大风险变化的情况B.主要职能包括审核银行内部授信流程的合法性、合规性、完整性
下列关于商业银行信贷管理组织架构的说法,不正确的有()。A.监事会是我国商业银行所特有的监督部门,对董事会负责B.股东大会是商业银行的最高风险管理和决策机构,
商业银行确定信贷授权权限应考虑的主要因素有()。A.借款人的经济性质B.被授权人资产质量C.被授权人的风险管理能力D.贷款规模E.被授权人所处区域经济信
在管理状况监控过程中,银行通常要关注借款人的()对公司经营的影响。A.管理架构B.企业内部人员的道德风险C.人员变化D.员工士气变化E.管理水平
下列贷款审查内容中,属于借款人主体资格及基本情况审査的有()。A.申报材料及其内容的真实性B.借款人法定代表人的个人信用记录C.借款人的财务指标D.借款人
下列关于质押的说法正确的有()。A.在质押担保中,质押物价格大于所担保债权的余额部分,可以再次设定质押B.在质押期间,质权人依法有权收取质物所生的天然孳息和法
下列属于银行流动资金贷款前调查报告的内容的有()。A.借款人经济效益情况B.借款人与银行的关系C.对贷款担保的分析D.对流动资金贷款的可行性分析E.对流
下列关于借款需求期限的说法中,正确的是()。A.与固定资产重置相关的借款需求一定是长期的B.与资产效率降低相关的借款需求一定是短期的C.与流动资产相关的借款
下列各项中,直接反映企业财务风险的是()。A.借款人的产品质量或服务水平出现下降B.经营性净现金流量持续为负值C.购货商减少采购D.不能适应市场变化或客户
下列有关商业银行贷款发放及审查事项的表述,错误的是()。A.借款人提款用途通常包括土建费用、工程设备款、购买商品费用、支付劳务费用等B.在审查工作中,银行应通
随机试题
电气与自动化控制工程 智能楼宇系统组成中,属于广义BAS的有()。 A.OA
根据《建筑设计防火规范》,设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于(
低压配电线路的接地故障保护,请回答以下问题。 接地故障保护电器的选择应根据()
典型心绞痛发作的部位常位于
按照《物权法》的规定,建设用地使用权自()时设立。 A.合同签订
幼儿园环境与外界环境相比具有可控性,即幼儿园内环境的构成处于( )的控制之下。A.教育者B.家长C.园长D.社会
DK-1制动机,空气制动阀的转换柱塞是不随操纵手把的转动而动作。
下列是风险度量的方法()。A.敏感性分析B.情景分析C.压力测试D.在险价值(ValueatRisk,VaR)的计算E.情景度量
钢筋下料前,应核对钢筋的()并应根据设计要求和钢筋长度配料。A.品种B.规格C.合格证D.等级E.加工数量
为了激发志愿者参与服务的动机,社会工作者需要发挥支持性功能,督导志愿者为服务对象提供高品质的服务。下列志愿者督导的做法中,属于发挥支持性功能的是( )。A.帮