2. 金融经济
  3. 下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法，

下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法，

admin2020-12-24  36
问题 下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。
选项 A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果会不够准确
答案A
解析本题考查久期分析的知识点，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值的影响，而不仅仅是短期收益。只能计量利率变动对银行短期收益的影响的是缺口分析。B、C中标准久期分析法使用的是平均久期，无法很好地反映基期风险，也不能很好地反映期权性风险。D中，由于利率的大幅变动（大于1%），头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，所以结果会不够准确。
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