某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合，其β系数为1.2，假设S P500期货指数为870.4，为防范所持股票价格下跌的风险，此法人应该（）。A 买进4

admin2020-12-24 77

问题某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合，其β系数为1.2，假设S P500期货指数为870.4，为防范所持股票价格下跌的风险，此法人应该（）。

选项 A 买进46个S P500期货
B 卖出46个S P500期货
C 买进55个S P500期货
D 卖出55个S P500期货

答案D

解析该法人机构为了防范所持股票价格下跌的风险，只有卖出期货合约才能得到保护，卖出的期货合约数=1000/ ( 870.4×250 )×1.2×10000 = 55张，其中S P500期货指数每点代表250美元。股票组合的β系数，其套期保值公式，买卖期货合约数=现货总价值×β系数/ （现货指数点×每点乘数）。

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