首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
外语考试
根据以下材料,回答问题: 一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股
根据以下材料,回答问题: 一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股
shuhaiku
2020-05-20
46
问题
根据以下材料,回答问题: 一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。
基金的收益率之间的相关系数为0.10。1.两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为( )。A.股票基金17.39%;债券基金82.61%B.股票基金35.45%;债券基金64.55%C.股票基金45.16%;债券基金54.84%single
选项
答案
A
解析
由E(rS)=20%,E(rB)=12%,σS=30%,σB=15%,ρ=0.10,可得:最小方差资产组合wMin(S)=[σ2B-Cov(rS,rB)][σ2S+σ2B-2Cov(rs,rB)]=(0.152-0.30.150.01)/(0.320.152-20.30.150.01)=0.1739;wMin(B)=0.8261。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/691pKKKQ
相关试题推荐
46.下列关于地下商店营业厅的内部装修材料中,允许采用B1级燃烧性能的是()。
42.根据防排烟系统的联动控制设计要求,当()时,送风口不会动作。 A.同一防
23.某高层办公建筑在进行内部装修时,采用壁柜将办公室分隔成多个区域。根据《建筑
34.水喷雾灭火系统的基本设计参数根据其防护目的和保护对象确定。水喷雾灭火系统用
33.根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116—2013)的规定,消防控
12.为减少隧道内固定火灾荷载,隧道内通风系统的风管及其保温材料应采用(),柔性
一、案例分析(不定项) 1.根据以下材料,回答下列题 某综合楼建筑地上8层.
根据以下材料,回答下列题 兴盛商业大厦位于某市船营区珲春街与河南街交汇处,经消
根据以下材料,回答下列题 A市静和路某一公寓于2001年12月建成就投入使用,
根据以下材料,回答下列题 某KTV地上3层,建筑总高度12m,每层建筑面积均为
随机试题
(41-45题共用题干) 男性,62岁。突发胸痛2小时来诊,既往糖尿病史5年,
根据公司法律制度的规定,公司董事的下列行为中,涉嫌违反勤勉义务的是( )。
甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位,双方订立分包合同并约定因本合同发生的
阅读下列材料,回答问题。 师:同学们,端午节快到了,我非常想到你们各家去过端午
预期投资收益率可以通过总投资回收年限计算,公式为( )。
男性,35岁,自行车撞伤右膝外侧,拍片证实为腓骨小头骨折,检查发现踝关节不能主动
王某按照某银行支付的业务印章自己制作了一个业务印章,并印刷了空白存单,然后制作了一张50万元的银行存单,并以此从另一家银行获得抵押贷款50万元。根据《刑法...
依据《建设工程监理范围和规模标准规定》,()必须实行监理。A:使用国外政府援助资金的项目B:投资额为2000万元的公路项目C:建筑面积为4万平方米的住宅小区
职业病是指劳动者在职业活动中因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质引起的疾病。《职业病分类和目录》(国卫疾控发(2013)48号)给出了13种法定尘...
共用题干 以下资料选自2009年7月中国建筑股份有限公司首次公开发行A股的发行公告。中国建筑首次公开发行不超过120亿股人民币普通股(A股)的申请已获中...