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甲投资组合由证券X 和证券Y 组成,X 占40%,Y 占60%。下列说法中,正确
甲投资组合由证券X 和证券Y 组成,X 占40%,Y 占60%。下列说法中,正确
shuhaiku
2019-12-17
48
问题
甲投资组合由证券X 和证券Y 组成,X 占40%,Y 占60%。下列说法中,正确的有( )。
选项
A.甲的期望报酬率=X 的期望报酬率×40%+Y 的期望报酬率×60%B.甲期望报酬率的标准差=X 期望报酬率的标准差×40%+Y 期望报酬率的标准差×60%C.甲期望报酬率的变异系数=X 期望报酬率的变异系数×40%+Y 期望报酬率的变异系数×60%D.甲的β系数=X 的β系数×40%+Y 的β系数×60%
答案
AD
解析
只有在相关系数为+1 的情况下,投资组合的标准差才等于单项资产标准 差的加权平均数,本题中没有说相关系数为+1,所以,选项 B 的说法不正确。由于期 望报酬率的变异系数=期望报酬率的标准差/期望报酬率,所以,选项 C 的说法不正确。
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