2. 外语考试
  3. 甲投资组合由证券X 和证券Y 组成，X 占40%，Y 占60%。下列说法中，正确

甲投资组合由证券X 和证券Y 组成，X 占40%，Y 占60%。下列说法中，正确

shuhaiku2019-12-17  35
问题 甲投资组合由证券X 和证券Y 组成，X 占40%，Y 占60%。下列说法中，正确的有（ ）。
选项 A.甲的期望报酬率＝X 的期望报酬率×40%＋Y 的期望报酬率×60%B.甲期望报酬率的标准差＝X 期望报酬率的标准差×40%＋Y 期望报酬率的标准差×60%C.甲期望报酬率的变异系数＝X 期望报酬率的变异系数×40%＋Y 期望报酬率的变异系数×60%D.甲的β系数＝X 的β系数×40%＋Y 的β系数×60%
答案AD
解析只有在相关系数为＋1 的情况下，投资组合的标准差才等于单项资产标准 差的加权平均数，本题中没有说相关系数为＋1，所以，选项 B 的说法不正确。由于期 望报酬率的变异系数＝期望报酬率的标准差/期望报酬率，所以，选项 C 的说法不正确。
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