（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过

题库总管2019-12-17 45

问题（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差—协方差、相关系数等。

选项 A.历史模拟法B.方差—协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法

答案B

解析参数法又称为方差—协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

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