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下列关于股指期货理论价格的说法正确的是( )。 A. 市场无风险利率越高,
下列关于股指期货理论价格的说法正确的是( )。 A. 市场无风险利率越高,
免费考试题库
2020-05-20
55
问题
下列关于股指期货理论价格的说法正确的是( )。 A. 市场无风险利率越高,股指期货理论价格越高 B. 股票指数股息率越高,股指期货理论价格越高 C. 股指期货合约到期时间越长,股指期货理论价格越低 D. 股票指数点位越高,股指期货理论价格越低
选项
答案
A
解析
股指期货理论价格的计算公式可表示为:F(t,T)=S(t)+S(t)·(r-d)·(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)·(T-t)/365],其中,t为所需计算的各项内容的时间变量;T代表交割时间;T-t就是t时刻至交割时的时间长度,通常以天为计算单位,而如果用1年的365天去除,(T-t)/365的单位就是年;S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示);r为年利息率;d为年指数股息率。通过公式得知,股指期货理论价格与市场无风险利率、股指期货合约到期时间、股票指数点位成正比,同股票指数股息率成反比。
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