（　　）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏

题库总管2019-12-17 24

问题（　　）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

选项 A.DeltaB.GammaC.RhoD.Vega

答案C

解析Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rh0随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。

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