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  3. 若股指期货的理论价格为2560点，交易成本为20点，当股指期货的市场价格处于（　

若股指期货的理论价格为2560点，交易成本为20点，当股指期货的市场价格处于（　

Freeti2020-05-20  19
问题 若股指期货的理论价格为2560点，交易成本为20点，当股指期货的市场价格处于（　　）时，存在套利机会。[2014年11月真题] A． 2550和2570点之间 B． 2560和2580点之间 C． 2580和2600点之间 D． 2540和2560点之间
选项
答案C
解析无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而将亏损。具体而言，将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。该股指期货的无套利区间为[2540,2580]，只有当市场价格高于或低于这个区间时才存在套利机会。
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