2. 财务会计
  3. 假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．

假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．

tikufree2019-12-17  9
问题 假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（　　）。(参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01 X转换因子÷期货合约的DV01)
选项 A.0．8215B.1．2664C.1．0000D.0．7896
答案B
解析根据套保比例的计算公式套保比例=被套期保值债券的DV01×转换因子÷期货合约的DV01，可得题中的套保比例为0．0555×1．02÷0．0447≈1．2664。
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