2. 金融经济
  3. 某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。A.0.21 B.0.07 C.0.1

某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。A.0.21 B.0.07 C.0.1

admin2020-12-24  59
问题 某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。
选项 A.0.21
B.0.07
C.0.13
D.0.38
答案D
解析根据投资组合中夏普比率的计算公式，可得： =（14%-6%）/21%=0.38
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