2月3日，交易者发现6月份，9月份和12月份的美元/人民币期货价格分别为6.08

天天题库2020-05-20 31

问题 2月3日，交易者发现6月份，9月份和12月份的美元/人民币期货价格分别为6.0849、6.0832、6.0821。交易者认为6月份和9月份的价差会缩小，而9月份和12月份的价差会扩大，在CME卖出500手（每手期货合约金额为10万美元）6月份合约、买入1000手9月份合约、同时卖出500手12月份的期货合约。2月20日，3个合约价格依次为6.0829、6.0822、6.0807，交易者同时将三个合约平仓，则套利者（　　）元人民币。 A．盈利70000 B．亏损70000 C．盈利35000 D．亏损35000

选项

答案A

解析此套利操作为蝶式套利，套利者的盈亏状况如表1所示。表1　蝶式套利策略[img]/upload/tiku/142/1974920_1.png[/img]

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