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2月3日,交易者发现6月份,9月份和12月份的美元/人民币期货价格分别为6.08
2月3日,交易者发现6月份,9月份和12月份的美元/人民币期货价格分别为6.08
天天题库
2020-05-20
39
问题
2月3日,交易者发现6月份,9月份和12月份的美元/人民币期货价格分别为6.0849、6.0832、6.0821。交易者认为6月份和9月份的价差会缩小,而9月份和12月份的价差会扩大,在CME卖出500手(每手期货合约金额为10万美元)6月份合约、买入1000手9月份合约、同时卖出500手12月份的期货合约。2月20日,3个合约价格依次为6.0829、6.0822、6.0807,交易者同时将三个合约平仓,则套利者( )元人民币。 A. 盈利70000 B. 亏损70000 C. 盈利35000 D. 亏损35000
选项
答案
A
解析
此套利操作为蝶式套利,套利者的盈亏状况如表1所示。表1 蝶式套利策略[img]/upload/tiku/142/1974920_1.png[/img]
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