芝加哥商业交易所的3个月期国债期货合约规定，每张合约价值为1 000 000美元面值的国债，以指数方式报价，指数的最小变动点为1/2个基本点，1个基本点是...

admin2020-12-24 40

问题芝加哥商业交易所的3个月期国债期货合约规定，每张合约价值为1 000 000美元面值的国债，以指数方式报价，指数的最小变动点为1/2个基本点，1个基本点是指数的1%点，则一个合约的最小变动价值为（）美元。

选项 A 5 000
B 1250
C 12.5
D 25

答案C

解析一个指数点等于面值的1%，而1个基本点是指数的1%，因此1个基本点等于面值的0.01%。对于3个月期国债期货，1个基本点代表的美元数=1 000 000*0.01%×3/12=25（美元），指数的最小变动点是0.5个基点，因此一个合约的最小变动价值为12.5美元。

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