关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是()。

免费考试题库2019-12-17  27

问题 关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是()。

选项 A:一个只有两种资产的投资组合,当p<sub>XY</sub>=-1时两种资产属于完全负相关B:一个只有两种资产的投资组合,当p<sub>XY</sub>=1时两种资产属于完全正相关C:一个只有两种资产的投资组合,当p<sub>XY</sub>=0时两种资产属于不相关D:一个只有两种资产的投资组合,当p<sub>XY</sub>=-1时两种资产属于完全正相关

答案D

解析当p<sub>XY</sub>=1时,X和Y完全正相关;当p<sub>XY</sub>=-1时,X和Y完全负相关;p<sub>XY</sub>=0时,X和Y不相关。
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