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某套利者以2326元/吨的价格买入1月的螺纹钢期货,同时以2570元/吨的价格卖出5月的螺纹钢期货。持有一段时间后,该套利者以2316元/吨的价格将1月合...
某套利者以2326元/吨的价格买入1月的螺纹钢期货,同时以2570元/吨的价格卖出5月的螺纹钢期货。持有一段时间后,该套利者以2316元/吨的价格将1月合...
admin
2020-12-24
41
问题
某套利者以2326元/吨的价格买入1月的螺纹钢期货,同时以2570元/吨的价格卖出5月的螺纹钢期货。持有一段时间后,该套利者以2316元/吨的价格将1月合约卖出平仓,同时以2553元/吨的价格将5月合约买入平仓。该套利交易的盈亏计算如下:
1月份的螺纹钢期货合约:亏损();5月份的螺纹钢期货合约:盈利();套利结果();期货价差套利交易后套利者每吨螺纹钢盈利()
选项
A.10(元/吨)、17(元/吨)、7(元/吨)、7元
B.11(元/吨)、17(元/吨)、7(元/吨)、7元
C.10(元/吨)、16(元/吨)、6(元/吨)、6元
D.10(元/吨)、17(元/吨)、6(元/吨)、6元
答案
A
解析
1月份的螺纹钢期货合约:亏损=2326-2316=10(元/吨) 5月份的螺纹钢期货合约:盈利=2570-2553=17(元/吨) 套利结果=-10+17=7(元/吨) 期货价差套利交易后套利者每吨螺纹钢盈利7元。
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