关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高 B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的

admin2020-12-24 41

问题关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。

选项 A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

答案ABC

解析关于计算VaR值的置信水平的选取，应当视模型的用途而定：①如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高；②如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要。关于持有期的选取，需要看模型的使用者是经营者还是监管者：①如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该短，反之，时间间隔就应该长；②如果模型使用者是监管者，时间间隔取决于监管的成本和收益，应选取监管成本等于监管收益的临界点。

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