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一个固定利率债券的市场价格为110元,麦考利久期为3.5年,市场利率为5%。若市
一个固定利率债券的市场价格为110元,麦考利久期为3.5年,市场利率为5%。若市
Freeti
2019-12-17
45
问题
一个固定利率债券的市场价格为110元,麦考利久期为3.5年,市场利率为5%。若市场利率上调0.25%,则预计该债券的价格将( )。
选项
A.下降0.92元B.下降0.96元C.上涨0.92元D.上涨0.96元
答案
B
解析
由修正久期与价格变化之间的公式可得:ΔP=-PDmodΔy=-110*3.5*0.25%=-0.96,债券价格变化为下降0.96元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/6pY9KKKQ
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