2. 财务会计
  3. 一个固定利率债券的市场价格为110元，麦考利久期为3.5年，市场利率为5%。若市

一个固定利率债券的市场价格为110元，麦考利久期为3.5年，市场利率为5%。若市

Freeti2019-12-17  78
问题 一个固定利率债券的市场价格为110元，麦考利久期为3.5年，市场利率为5%。若市场利率上调0.25%，则预计该债券的价格将（ ）。
选项 A.下降0.92元B.下降0.96元C.上涨0.92元D.上涨0.96元
答案B
解析由修正久期与价格变化之间的公式可得：ΔP＝－PDmodΔy＝-110*3.5*0.25%=-0.96,债券价格变化为下降0.96元。
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