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关于久期分析,下列说法正确的是( )。 A. 如采用标准久期分析法,可以很
关于久期分析,下列说法正确的是( )。 A. 如采用标准久期分析法,可以很
tikufree
2020-05-20
40
问题
关于久期分析,下列说法正确的是( )。 A. 如采用标准久期分析法,可以很好地反映期权性风险 B. 如采用标准久期分析法,不能反映基准风险 C. 久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 D. 对于利率的大幅变动,久期分析的结果仍能保证准确性
选项
答案
B
解析
B项,如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期,即采用标准久期分析法,久期分析仍然只能反映重新定价风险,不能反映基准风险,以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险。
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