关于久期分析，下列说法正确的是（　　）。 A．如采用标准久期分析法，可以很

tikufree2020-05-20 70

问题关于久期分析，下列说法正确的是（　　）。 A．如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险 B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C．久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性

选项

答案B

解析B项，如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期，即采用标准久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。

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