首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的是( )。 Ⅰ.考虑了“肥尾”现
关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的是( )。 Ⅰ.考虑了“肥尾”现
tikufree
2019-12-17
39
问题
关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的是( )。 Ⅰ.考虑了“肥尾”现象 Ⅱ.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动 Ⅲ.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型 Ⅳ.存在模型风险 Ⅴ.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
选项
答案
C
解析
计算VaR值的历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷,如考虑了“肥尾”现象,能度量非线性金融工具的风险等,而且历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型,不存在模型风险。但历史模拟法仍存在不少缺陷:①风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险计量,将低估突发性的收益率波动;②风险计量的结果受制于历史周期的长度;③以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强;④在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/6y9lKKKQ
相关试题推荐
关于普通混凝土小型空心砌块的说法,正确的是( )。
关于建筑节能工程施工质量验收的说法,正确的是( )。
关于钻孔灌注桩水下混凝土灌注的说法,正确的有( )。
关于建筑供热管道支、吊架安装的说法,正确的有( )。
关于劳务用工方式的说法,错误的有( )。
关于普通钢筋焊接施工的说法,正确的有( )。
根据《公路建设市场信用信息管理办法》,下列说法正确的是( )。
关于公路工程交工验收施工合同段工程质量等级评定的说法,正确的是( )。
根据《中国人民共和国招标投标法实施条例》,关于联合体投标说法错误的是( )。
根据《标准施工招标文件》通用合同条款,关于工程进度款支付的说法,正确的有( )。
随机试题
公务员有下列哪些情形,不得辞去公职?() A.未满国家规定的最低服务年限的
已婚妇女,30岁,平素月经规律,患者于孕4月自然流产3次,B超检查提示单角子宫
女,25岁,喘反复发作数日,由家人陪伴来诊。病人端坐呼吸、发绀,两肺哮鸣音,心率
简述宽带薪酬的特征。
在进行饱和黏性土三轴压缩试验中,需对剪切应变速率进行控制,对于不同三轴试验方法
主要受环境影响的是( ) A.先天性心脏病 B.心脑血管疾病 C.传染性
关于乙型肝炎病毒特征叙述错误的是 A电镜下可见3种颗粒形态 B完整病毒称为Dane颗粒 C对理化因素抵抗力很强 D主要经血液或注射传播 ...
适用于各期子宫颈癌的治疗方法是A.放射治疗B.手术治疗C.化学治疗D.化疗后手术E.根据分期选择手术、放疗或化疗
造成四日市哮喘的主要污染物A.硫化氢B.SO2和可吸入尘C.SO2D.异氢酸甲酯E.131I、103Ru、137Gs等核裂变产物
1996年12月以来,我国实现了人民币()。A、经常项目可兑换B、资本项目可兑换C、完全可兑换D、金融账户可兑换