关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是( )。 Ⅰ.考虑了“肥尾”现

tikufree2019-12-17 59

问题关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是( )。 Ⅰ.考虑了“肥尾”现象 Ⅱ.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 Ⅲ.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 Ⅳ.存在模型风险 Ⅴ.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

选项

答案C

解析计算VaR值的历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象，能度量非线性金融工具的风险等，而且历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。但历史模拟法仍存在不少缺陷：①风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险计量，将低估突发性的收益率波动；②风险计量的结果受制于历史周期的长度；③以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强；④在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重。

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定期定额纳税户“喜乐聚酒店”的老板李某，2015年1月，将酒店承包给张某经营，张

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学龄前儿童膳食中脂肪应占总能量的30%～50%。（　　）

女，25岁，平素易患咽炎，扁桃体炎，近来不规则低热3个月，膝、踝关节红肿、热、痛

煤矿安全监察机构设立的分支机构在国家煤矿安全监察机构规定的权限范围内，可以对违法行为实施()。A:经济处罚B:行政处分C:刑事处罚D:行政处罚

主要适用于规模巨大、产品（服务）种类较多的企业的组织结构模式是()A:矩阵制B:多维立体组织C:超事业部制D:模拟分权组织

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