首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的是( )。 Ⅰ.考虑了“肥尾”现
关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的是( )。 Ⅰ.考虑了“肥尾”现
tikufree
2019-12-17
53
问题
关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的是( )。 Ⅰ.考虑了“肥尾”现象 Ⅱ.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动 Ⅲ.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型 Ⅳ.存在模型风险 Ⅴ.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
选项
答案
C
解析
计算VaR值的历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷,如考虑了“肥尾”现象,能度量非线性金融工具的风险等,而且历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型,不存在模型风险。但历史模拟法仍存在不少缺陷:①风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险计量,将低估突发性的收益率波动;②风险计量的结果受制于历史周期的长度;③以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强;④在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/6y9lKKKQ
相关试题推荐
关于普通混凝土小型空心砌块的说法,正确的是( )。
关于建筑节能工程施工质量验收的说法,正确的是( )。
关于钻孔灌注桩水下混凝土灌注的说法,正确的有( )。
关于建筑供热管道支、吊架安装的说法,正确的有( )。
关于劳务用工方式的说法,错误的有( )。
关于普通钢筋焊接施工的说法,正确的有( )。
根据《公路建设市场信用信息管理办法》,下列说法正确的是( )。
关于公路工程交工验收施工合同段工程质量等级评定的说法,正确的是( )。
根据《中国人民共和国招标投标法实施条例》,关于联合体投标说法错误的是( )。
根据《标准施工招标文件》通用合同条款,关于工程进度款支付的说法,正确的有( )。
随机试题
消防应急照明系统和疏散指示系统的组件安装需要满足相关规范的规定和要求,下列关于系
C图形拆分后,右边的椭圆中肯定有一个比较“扁”的和一个比较“圆”的。
乙企业目前的流动比率为l.5,若赊购材料一批,将会导致乙企业()。
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008),投标人所填报的分
乙醇在消化道中被吸收入血,空腹饮酒则吸收更快。血中的乙醇由肝脏来解毒,其中哪两个酶起主要作用A.乙醇脱氢酶,乙醛脱氢酶B.乙醇脱氢酶,乙酸脱氢酶C.乙醛脱氢
Inwhichofthefollowingsituationsistheteacherplayingtheroleofobser...
课堂教学的特殊组织形式是()A.小组教学B.小队教学C.单式教学D.现场教学
统筹区域发展,缩小区域间的发展差距,是我国经济社会发展的一个重要原则。我国未来相当长的时期内,缩小区域发展差距的基本目标和促进区域协调发展的基本途径是A.注重实
把市场按照生活方式、个性、购买动机等划分为几个不同的市场市场是按照()标准来细分市场的。A、心理变量B、行为变量C、人口变量D、地理变量
当事人申请公示催告,必须符合的条件有()。A:申请人必须是享有申请权的票据持有人B:申请公示催告必须具有明确、合法的申请形式和理由C:申请公示催告必须向有管