关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是( )。 Ⅰ.考虑了“肥尾”现

tikufree2019-12-17 28

问题关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是( )。 Ⅰ.考虑了“肥尾”现象 Ⅱ.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 Ⅲ.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 Ⅳ.存在模型风险 Ⅴ.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

选项

答案C

解析计算VaR值的历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象，能度量非线性金融工具的风险等，而且历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。但历史模拟法仍存在不少缺陷：①风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险计量，将低估突发性的收益率波动；②风险计量的结果受制于历史周期的长度；③以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强；④在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重。

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关于公路工程交工验收施工合同段工程质量等级评定的说法，正确的是（　）。

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()负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程。 A、董事会和股东会 B

44．我国增值税的基本税率为()。 A．15% B．16% C．17%

以下收入中，属于国有资本经营预算收入的是()。

()适用于后轮融资为降价融资时，用于保护前轮投资者利益的条款。

按照收入法，最终增加值由（　　）相加得出。

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糖酵解、糖异生、磷酸戊糖途径、糖原合成途径的共同代谢物是A.1，6-双磷酸果糖B.F-6-PC.G-1-PD.3-磷酸甘油醛E.G-6-P

患儿，女，1岁。体重9kg。因发热、腹泻2天入院。精神萎靡，皮肤弹性差，眼窝明显凹陷，四肢冰凉，尿极少。扩容应输注的液体组成是（）。A.0.9%氯化钠60m

诺迪康胶囊除能通脉止痛外，又能A.益气活血B.益气发表C.补气升阳D.补气养血E.补气生津

依据《安全生产法》的规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的()。A.安全使用标志B.安全合格标志C.安全警

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