下列关于VaR的描述正确的是( )。 Ⅰ.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失 Ⅱ...

admin2020-12-24 39

问题下列关于VaR的描述正确的是( )。
Ⅰ.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值
Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ.风险价值并非是指实际发生的最大损失
Ⅴ.VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期

选项 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

答案B

解析B项，风险价值是以绝对值表示的。

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