2. 外语考试
  3. 下列假设条件中，属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有（）。

下列假设条件中，属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有（）。

Freeti2019-12-17  65
问题 下列假设条件中，属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有（）。
选项 A.无风险利率为常数B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利D.市场交易是连续的E.标的资产价格波动率为常数
答案ABDE
解析考核期权定价理论。布莱克—斯科尔斯模型的基本假定（1）无风险利率r为常数（2）没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会（3）标的资产在期权到期前不支付股息和红利（4）市场连续交易（5）标的资产价格波动率为常数（6）标的资产价格遵从布朗运动
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