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11月份，某资产管理机构持有共26只蓝筹股票，总市值1.2亿元，当期资产组合相对

昕玥2019-12-17  17
问题 11月份，某资产管理机构持有共26只蓝筹股票，总市值1.2亿元，当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑，影响年终考核业绩，资产组合管理人需要将资产组合的最低净值基本锁定在1.25水平。为了实现既定的风险管理目标，该资产组合管理人向一家投资银行咨询相应的产品。投资银行为其设计了一款场外期权产品，主要条款如下表所示：将合约基准价记作K，合约结算价记作S，则乙方卖出该期权后，其承担的支付义务就是（　　）。
选项 A.max（K-S，0）B.max（S-K，0）C.min（K-S，0）D.min（S-K，0）
答案A
解析乙方为看跌期权的卖方。乙方须支付的金额：max（K-S，0）考点：利用场外期权对冲风险
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