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共用题干 某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,A...
共用题干 某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,A...
admin
2020-12-24
33
问题
共用题干
某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。
选项
假定该公司拟通过改变投资组合来降低投资风险,则在下列风险中,不能通过此举消除的风险是()。
A:宏观经济形势变动风险
B:国家经济政策变动风险
C:财务风险
D:经营风险
答案
AB
解析
根据公式“预期收益率=β*(平均收益率-无风险收益率)+无风险收益率”,A股票的预期收益率=1.5*(8%-4%)+4%=10%。
甲种投资组合的β系数=1.5*20%+1.0*30%+0.5*50%=0.85。
乙种投资组合的β系数=1.5*50%+1.0*30%+0.5*20%=1.15;乙种投资组合的预期收益率=1.15*(8%-4%)+4%=8.6%。
资产风险分为系统风险和非系统风险。系统风险属于不可分散风险,包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变动、税制改革、政治因素等。选项CD属于非系统风险。
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