从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组

题库总管2019-12-17 47

问题从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

选项 A:特雷诺指数B:夏普指数C:詹森指数D:道·琼斯指数

答案A

解析特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率。从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/7JJfKKKQ

相关试题推荐

随机试题