首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管
风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管
Freeti
2019-12-17
27
问题
风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景-近些来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义及计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,保证衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并且明确了违约风险暴露的加总方式。根据上述案例描述,回答下列6小题。区别于传统的信用风险,交易对手信用风险的特性包括()。
选项
A.当合约价值为负时,己方可能违约,交易对手承担违约风险B.当合约价值为正时,己方可能违约,交易对手承担违约风险C.当合约价值为正时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险D.当合约价值为负时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险E.在违约时点上,交易对手的实际风险暴露存在不确定性
答案
ACE
解析
区别于传统的信用风险,交易对手信用风险的特性主要有两个方面:(1)动态的风险敞口。传统信贷风险在交易初期就已经确定了风险暴露的大小,其风险敞口是静态的;对于交易对手信用风险,由于合约的经济价值取决于未来现金流的净值,可为正,可为负,具有极高不确定性,因此在违约时点上,交易对手的实际风险暴露存在不确定性,其风险敞口是动态变化的。(2)风险敞口是双向的。对于传统信贷业务,由资金借出方一方承担风险,而对于衍生产品和证券融资业务,风险是双向的。合约价值为正时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险;当合约价值为负时,己方可能违约,交易对手承担违约风险,因此风险敞口是双向的。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/7So9KKKQ
相关试题推荐
关于中国人民银行常备借贷便利的说法正确的有()。
存款准备金率通常被认为是货币政策最猛烈的工具之一。其作用于经济的途径有()。
按照金融风险的成因分类,金融风险可分为()等。
根据我国商业银行的贷款五级分类,下列不属于不良贷款的是()。
下列不属于信托公司的资本管理主要内容的是()。
目前下列金融工具中,由银行发行的是()。
作为新型货币政策工具,SLF表示的是()。
根据2015年4月1日起施行的《商业银行杠杆率管理办法(修订)》,商业银行并表和
金融工具的持有人面临的预定收益甚至本金遭受损失的可能性是指金融工具的()。
以下不属于金融监管基本原则的是()。
随机试题
以下为著作权中人身权的是()。 A、发表权 B、署名权 C、复制权 D、
黑龙江省煤炭资源丰富,储量位居省内第一位的是( )。 A、双鸭山市 B、鸡
\"自然之友\"是一个在甲国以非营利性社会团体注册成立的组织,成立于1998年,总部
关于原始所有权和法人产权的说法,正确的有()。
电力负荷应为一级负荷的是()。
以下不属于我国证券投资基金业协会职责的是()。
治疗侵袭性曲霉菌病首选
行政组织的结构要素有( )。A.行政职位B.行政人员C.行政资源D.行政职能
SS4G机车“牵引电机”灯亮,“主断”跳闸的处理方法()。A.重新合闸一次B.转换LCU“A、B”重新合闸一次。C.将故障电机隔离转换闸刀置于中间位。D
无意识障碍而出现言语、动作、情感的抑制A物理影响妄想B强制性思维C痴呆D关系妄想E木僵