2. 财务会计
  3. 某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合，其资金平均分配于4种股票。4

某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合，其资金平均分配于4种股票。4

免费考试题库2020-05-20  49
问题 某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合，其资金平均分配于4种股票。4种股票的β系数分别为0.80，1.15，1.25，1.60。由于担心股市下跌，该机构利用S&P500股票指数期货保值。若入市时期货指数为1500点，应该（　　）S&P500股票指数期货合约。（合约乘数为250美元） A． 买入32手 B． 卖出64手 C． 卖出32手 D． 买入64手
选项
答案B
解析该机构持有股票现货，担心股市下跌，应进行股指期货卖出套期保值。股票组合的β系数为：0.80×25%+1.15×25%+1.25×25%+1.60×25%=1.2。则应卖出的S&P500股指期货合约数量为：[img]/upload/tiku/142/2007011_1.png[/img]（手）。
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