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某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合,其资金平均分配于4种股票。4
某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合,其资金平均分配于4种股票。4
免费考试题库
2020-05-20
60
问题
某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合,其资金平均分配于4种股票。4种股票的β系数分别为0.80,1.15,1.25,1.60。由于担心股市下跌,该机构利用S&P500股票指数期货保值。若入市时期货指数为1500点,应该( )S&P500股票指数期货合约。(合约乘数为250美元) A. 买入32手 B. 卖出64手 C. 卖出32手 D. 买入64手
选项
答案
B
解析
该机构持有股票现货,担心股市下跌,应进行股指期货卖出套期保值。股票组合的β系数为:0.80×25%+1.15×25%+1.25×25%+1.60×25%=1.2。则应卖出的S&P500股指期货合约数量为:[img]/upload/tiku/142/2007011_1.png[/img](手)。
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