假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民

题库总管2020-05-20 61

问题假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币（置信区间为99%，持有期为1天）。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有（）天的损失超过1000万元。

选项 A. 10B. 3C. 2D. 1

答案D

解析。由题意，该银行在1个交易日内有1%(100% — 99%)的可能性超过 1000万元，则在100个交易日内将有1天（100X1%)的可能性超过1000万元。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/7d8MKKKQ

相关试题推荐

随机试题

公民下落不明满()年的，利害关系人可以向人民法院申请宣告其为失踪人。