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财务会计
假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民
假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民
题库总管
2020-05-20
70
问题
假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民 币(置信区间为99%,持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内,预期交易账户至少 会有( )天的损失超过1000万元。
选项
A. 10B. 3C. 2D. 1
答案
D
解析
。由题意,该银行在1个交易日内有1%(100% — 99%)的可能性超过 1000万元,则在100个交易日内将有1天(100X1%)的可能性超过1000万元。
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