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3月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权(A),其标的玉米期货
3月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权(A),其标的玉米期货
Freeti
2020-05-20
44
问题
3月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权(A),其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳;5月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权(B),其标的玉米期货价格为360美分/蒲式耳,权利金为30美分/蒲式耳。A、B两期权的内涵价值( )。 A. A小于B B. A大于B C. A与B相等 D. 不确定
选项
答案
A
解析
看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。看跌期权A的内涵价值=380-380=0;看跌期权B的内涵价值=380-360=20(美分/蒲式耳),因此A的内涵价值小于B的内涵价值。
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