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关于资本资产定价模型的下列说法中,不正确的是( )。A.如果市场风险溢酬提高,则所有资产的风险收益率都会提高,并且提高的数值相同 B.如果无风险收益率提高,则所
关于资本资产定价模型的下列说法中,不正确的是( )。A.如果市场风险溢酬提高,则所有资产的风险收益率都会提高,并且提高的数值相同 B.如果无风险收益率提高,则所
admin
2020-12-24
38
问题
关于资本资产定价模型的下列说法中,不正确的是( )。
选项
A.如果市场风险溢酬提高,则所有资产的风险收益率都会提高,并且提高的数值相同
B.如果无风险收益率提高,则所有资产的必要收益率都会提高,并且提高的数值相同
C.对风险的平均容忍程度越低,市场风险溢酬越大
D.如果某资产的β=1,则该资产的必要收益率=市场平均收益率
答案
A
解析
R=Rf+β×(Rm-Rf),当市场风险溢酬提高,即(Rm-Rf)提高,则β×(Rm-Rf)也会提高,但是提高多少与β的值有关,选项A错误。Rf提高,Rm也提高相同的数值,所以(Rm-Rf)不变,则R也提高与Rf相同的数值。选项B正确。对风险的平均容忍程度越低,说明越厌恶风险,要求的报酬率就会提高,(Rm-Rf)增大,选项C正确。如果某资产的β=1,R=Rf+1×(Rm-Rf)=Rm,选项D正确。
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