投资者持有面值1亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险，TF合约的最便宜可反割国债CTD的转换因子为1.0294，债券TB和CTD的相关信...

admin2020-12-24 54

问题投资者持有面值1亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险，TF合约的最便宜可反割国债CTD的转换因子为1.0294，债券TB和CTD的相关信息如表所示：
项目债券Ⅰ 债券Ⅱ（CTD券）
债券净价 99.3926 101.7685
债券全价 101.1582 102.1571
修正久期 5.9556 5.9756
基点价值 0.0596 0.0611
根据修正久期法，投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公司（）

选项

答案D

解析对冲利率风险所需TF合约数量

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/7h0QKKKQ

相关试题推荐

期货交易所、期货公司应当按月缴纳期货投资者保障基金后续资金。()
只要是国内期货公司就能在期货交易所代理客户进行期货交易。()
国务院期货监督管理机构可以批准设立期货专门结算机构，专门履行期货交易所的结算以及相关职责，并承担相应法律责任。()
期货交易只能在依法设立的期货交易所进行。()
未经国务院期货监督管理机构批准，任何单位和个人不得委托或者接受他人委托持有或者管理期货公司的股权。()
期货业协会是期货行业监管机构，是“五位一体”监管体系中的重要一环，属于社会团体法人。()
期货公司变更业务范围应当经国务院期货监督管理机构批准。()
期货公司应当按照分类、流动性、账龄和可回收性等不同情况采取不同比例对资产进行风险调整。()
期货公司应当建立并完善相关制度，为首席风险官独立、有效地履行职责提供必要的条件。()
在会员制期货交易所中，有1/5以上会员联名提议，应当召开临时会员大会。()

随机试题

关于建设项目可行性研究报告深度要求的说法，正确的是（）。 A.施工技术方案要进
下列各项中，与“短期借款”属于同一类会计科目的有（　）。 A、长期借款 B
根据《商业银行公司治理指引》，下列属于商业银行董事会风险管理委员会职责的有()
反复阅读结合尝试背诵的效果优于单纯的重复阅读。
下列所述符合合伙企业合伙人的责任形式的是()。
试述“学生是具有独立意义的人”的内涵。
男性，54岁，间歇无痛性肉眼血尿3个月，左上腹部可触及肿块，随呼吸活动，轻度压痛。逆行肾盂造影发现左肾盂肾盏拉长变形。首先应考虑为A.肾囊肿B.肾盂乳头状瘤
正虚邪实而正虚为主者，应采用的治则治法是A.扶正B.祛邪C.扶正祛邪D.先扶正后祛邪E.先祛邪后扶正
领导的本质是A:指挥力B:控制力C:影响力D:执行力E:协调力
共用题干女，39岁。身高164cm，体重65Kg。因近半年来多饮、多尿伴乏力就诊。体检：血压150/98mmHg(20/13kPa)，余未见明显异常，...

投资者持有面值1亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险，TF合约的最便宜可反割国债CTD的转换因子为1.0294，债券TB和CTD的相关信...

期货交易所、期货公司应当按月缴纳期货投资者保障基金后续资金。()

只要是国内期货公司就能在期货交易所代理客户进行期货交易。()

国务院期货监督管理机构可以批准设立期货专门结算机构，专门履行期货交易所的结算以及相关职责，并承担相应法律责任。()

期货交易只能在依法设立的期货交易所进行。()

未经国务院期货监督管理机构批准，任何单位和个人不得委托或者接受他人委托持有或者管理期货公司的股权。()

期货业协会是期货行业监管机构，是“五位一体”监管体系中的重要一环，属于社会团体法人。()

期货公司变更业务范围应当经国务院期货监督管理机构批准。()

期货公司应当按照分类、流动性、账龄和可回收性等不同情况采取不同比例对资产进行风险调整。()

期货公司应当建立并完善相关制度，为首席风险官独立、有效地履行职责提供必要的条件。()

在会员制期货交易所中，有1/5以上会员联名提议，应当召开临时会员大会。()

关于建设项目可行性研究报告深度要求的说法，正确的是（）。 A.施工技术方案要进

下列各项中，与“短期借款”属于同一类会计科目的有（ ）。 A、长期借款 B

根据《商业银行公司治理指引》，下列属于商业银行董事会风险管理委员会职责的有()

反复阅读结合尝试背诵的效果优于单纯的重复阅读。

下列所述符合合伙企业合伙人的责任形式的是()。

试述“学生是具有独立意义的人”的内涵。

男性，54岁，间歇无痛性肉眼血尿3个月，左上腹部可触及肿块，随呼吸活动，轻度压痛。逆行肾盂造影发现左肾盂肾盏拉长变形。首先应考虑为A.肾囊肿B.肾盂乳头状瘤

正虚邪实而正虚为主者，应采用的治则治法是A.扶正B.祛邪C.扶正祛邪D.先扶正后祛邪E.先祛邪后扶正

领导的本质是A:指挥力B:控制力C:影响力D:执行力E:协调力

共用题干 女，39岁。身高164cm，体重65Kg。因近半年来多饮、多尿伴乏力就诊。体检：血压150/98mmHg(20/13kPa)，余未见明显异常，...

下列各项中，与“短期借款”属于同一类会计科目的有（　）。 A、长期借款 B

共用题干女，39岁。身高164cm，体重65Kg。因近半年来多饮、多尿伴乏力就诊。体检：血压150/98mmHg(20/13kPa)，余未见明显异常，...