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投资者持有面值1亿元的债券TB,利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险,TF合约的最便宜可反割国债CTD的转换因子为1.0294,债券TB和CTD的相关信...
投资者持有面值1亿元的债券TB,利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险,TF合约的最便宜可反割国债CTD的转换因子为1.0294,债券TB和CTD的相关信...
admin
2020-12-24
35
问题
投资者持有面值1亿元的债券TB,利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险,TF合约的最便宜可反割国债CTD的转换因子为1.0294,债券TB和CTD的相关信息如表所示:
项目 债券Ⅰ 债券Ⅱ(CTD券)
债券净价 99.3926 101.7685
债券全价 101.1582 102.1571
修正久期 5.9556 5.9756
基点价值 0.0596 0.0611
根据修正久期法,投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公司()
选项
答案
D
解析
对冲利率风险所需TF合约数量
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/7h0QKKKQ
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