投资者持有面值1亿元的债券TB,利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险,TF合约的最便宜可反割国债CTD的转换因子为1.0294,债券TB和CTD的相关信...

admin2020-12-24  21

问题 投资者持有面值1亿元的债券TB,利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险,TF合约的最便宜可反割国债CTD的转换因子为1.0294,债券TB和CTD的相关信息如表所示:
    项目   债券Ⅰ   债券Ⅱ(CTD券)  
   债券净价   99.3926   101.7685  
   债券全价   101.1582   102.1571  
   修正久期   5.9556   5.9756  
   基点价值   0.0596   0.0611  
根据修正久期法,投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公司()

选项

答案D

解析对冲利率风险所需TF合约数量
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