投资者持有面值1亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险，TF合约的最便宜可反割国债CTD的转换因子为1.0294，债券TB和CTD的相关信...

admin2020-12-24 45

问题投资者持有面值1亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险，TF合约的最便宜可反割国债CTD的转换因子为1.0294，债券TB和CTD的相关信息如表所示：
项目债券Ⅰ 债券Ⅱ（CTD券）
债券净价 99.3926 101.7685
债券全价 101.1582 102.1571
修正久期 5.9556 5.9756
基点价值 0.0596 0.0611
根据修正久期法，投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公司（）

选项

答案D

解析对冲利率风险所需TF合约数量

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