2. 金融经济
  3. 根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（　　）。A. 0～3 B. 0～4 C. 0～2 D. 0～1

根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（　　）。A. 0～3 B. 0～4 C. 0～2 D. 0～1

admin2020-12-24  77
问题 根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（　　）。
选项 A. 0～3
B. 0～4
C. 0～2
D. 0～1
答案D
解析如果监管当局对模型的事后检验结果比较满意，模型也满足了监管当局规定的定量标准和定性标准，就可以将附加因子设为0，否则，附加因子应设为0～1之间，即通过增大VaR值来对内部模型存在缺陷的银行提出更高的监管资本要求。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/7hDCKKKQ
相关试题推荐
随机试题