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根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是( )。A. 0~3 B. 0~4 C. 0~2 D. 0~1
根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是( )。A. 0~3 B. 0~4 C. 0~2 D. 0~1
admin
2020-12-24
32
问题
根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是( )。
选项
A. 0~3
B. 0~4
C. 0~2
D. 0~1
答案
D
解析
如果监管当局对模型的事后检验结果比较满意,模型也满足了监管当局规定的定量标准和定性标准,就可以将附加因子设为0,否则,附加因子应设为0~1之间,即通过增大VaR值来对内部模型存在缺陷的银行提出更高的监管资本要求。
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