()就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出

免费考试题库2019-12-17 66

问题 ()就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。

选项 A:名义值法B:敏感性方法C:波动性方法D:VaR

答案D

解析VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法，二是对风险因素的统计分析。VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失，但市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的。

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