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某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为1.41USD/GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下...
某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为1.41USD/GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下...
admin
2020-12-24
31
问题
某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为1.41USD/GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表。分别计算互换中美元和英镑的固定利率。
期限 即期利率U.S. 折现因子U.S. 即期利率U.K. 折现因子U.K.
180天
5.85%
0.9716
4.93%
0.9759
360天
6.05%
0.943
5.05%
0.9519
540天
6.24%
0.9144
5.19%
0.9278
720天
6.65%
0.8826
5.51%
0.9007
选项
A. 0.0632 0.0528
B. 0.0528 0.0632
C. 0.0726 0.0433
D. 0.0588 0.0653
答案
A
解析
假设名义本金为1美元,则美元固定利率为:
假设名义本金为1英镑,则英镑固定利率为:
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/7ns8KKKQ
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