2. 金融经济
  3. 下列关于期权价值的说法，不正确的是( )。A、当一种期权处于极度实值或极度虚值时，期权的时间价值将趋于最小化 B、只有在协定价格与市场价格非常接近或为

下列关于期权价值的说法，不正确的是( )。A、当一种期权处于极度实值或极度虚值时，期权的时间价值将趋于最小化 B、只有在协定价格与市场价格非常接近或为

admin2020-12-24  48
问题 下列关于期权价值的说法，不正确的是(      )。
选项 A、当一种期权处于极度实值或极度虚值时，期权的时间价值将趋于最小化
B、只有在协定价格与市场价格非常接近或为平价期权时，市场价格的变动才有可能增加期权的内在价值，从而使时间价值随之增大
C、在期权有效期内，标的资产产生收益将使看涨期权价格下降，使看跌期权价格上升
D、标的物价格的波动性越大，期权价格越低；波动性越小，期权价格越高
答案D
解析D D项，通常，标的物价格的波动性越大，期权价格越高；波动性越小，期权价格越低。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/7pJ8KKKQ
相关试题推荐
随机试题