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财务会计
完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%,期望收益率为14%,证券B的
完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%,期望收益率为14%,证券B的
tikufree
2019-12-17
22
问题
完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%,期望收益率为14%,证券B的方差为20%,期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上,以下说法中,正确的有()。A.最小方差证券组合为B B.最小方差证券组合为40%A+60%BC.最小方差证券组合的方差为24% D.最小方差证券组合的方差为20%
选项
答案
AD
解析
【答案详解】AD。证券A和证券B完全正相关,它们的任何組合的方差都大于单独投资于证券B。因此,最小方差证券组合为B,此时方差为20%。
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