首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
5月初,某公司预计将在8月份借人一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时
5月初,某公司预计将在8月份借人一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时
题库总管
2019-12-17
35
问题
5月初,某公司预计将在8月份借人一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时市场利率为9.75%,由于担心利率上升,于是在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约(合约面值为100万美元,1个基本点是指数的0.01点,代表25美元)。到了8月份,9月份期货合约价格跌至88.00点,该公司将其3个月欧洲美元期货合约平仓,同时以12%的利率借人200万美元。如不考虑交易费用。通过套期保值,该公司此项借款的利息支出相当于( )美元,其借款利率相当于( )%。
选项
A.48500;9.7B.11500;2.425C.60000;4.85D.97000;7.275
答案
A
解析
期货市场盈利=2×(90.3-88)x100x25=1.15(万美元),实际借款利息成本:200x12%×3/12-1.15=4.85(万美元),实际借款利率=(4.85/200)x12/3x100%=9.7%。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/7q2EKKKQ
相关试题推荐
关于银行对贷款项目管理的特点,表述不正确的是()。
下列关于我国各级各类规划期限的说法中,正确的有()
根据我国《企业集团财务公司管理办法》,下列关于财务公司可经营业务的说法,正确的有
保险单是保险公司的()
按规定,我国商业银行总行拨付各分支机构营运资金额的总和,不得超过总行()的
租赁公司分为经营性租赁公司和金融租赁公司。金融租赁公司的业务特点是为企业提供(
某国某年短期外债余额为1000万美元,长期外债余额为5000万美元,应偿还外
融通期限在一年以内的资金市场被称为()
我国规定,票据承兑、贴现、转贴现的最长期限是()
保险公司能够开展的财产保险业务类型有()
随机试题
下列关于有限责任公司的表述错误的是()。 A、公司不对外公开发行股票 B、公
(1)川芎的功效是
DA中的两个空白面应为相对面,B中的正面和顶面应为相对面,C中的正面和顶面应为相对面,由此排除A、B、C,答案为D。
在价值工程活动中,进行功能评价、计算功能评价值之前,应完成的工作有( )。
下列关于颈动脉窦和主动脉弓压力感受性反射的叙述中,哪一项是的A.感受器感受的刺激不是血压,而是血管壁的机械牵张B.是一种负反馈调节机制C.在平时安静状态下不
火灾自动报警系统布线过程中,若管路敷设出现下列现象,应在便于接线处装设接线盒的是()。A.管子长度每超过30m,无弯曲时B.管子长度每超过20m,有1个弯曲
绿化翻新改造包括()。A:草坪翻新与补植B:花木养护C:园林建筑小品翻新D:花坛植物更换E:林下绿地改造与绿篱翻新补植
在下列情形下,用人单位不得解除劳动合同的有()。A.劳动者被依法追究刑事责任B.女职工在孕期、产期、哺乳期C.患病或者负伤,在规定的治疗期内的D.因工负伤
不能确切拟定或最后拟定咨询服务条件,或咨询服务条件复杂的评估项目,可以采用的咨询机构选择方式有()。A.公开招标B.征求建议书C.两阶段招标D.竞争性谈判
在其他条件相同的情况下,上大学的成本越低,则愿意上大学的人越多,符合这种推论现象的是()。A.在经济衰退时选择上大学的高中毕业生所占的比例更大B.在经济繁荣