首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
5月初,某公司预计将在8月份借人一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时
5月初,某公司预计将在8月份借人一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时
题库总管
2019-12-17
37
问题
5月初,某公司预计将在8月份借人一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时市场利率为9.75%,由于担心利率上升,于是在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约(合约面值为100万美元,1个基本点是指数的0.01点,代表25美元)。到了8月份,9月份期货合约价格跌至88.00点,该公司将其3个月欧洲美元期货合约平仓,同时以12%的利率借人200万美元。如不考虑交易费用。通过套期保值,该公司此项借款的利息支出相当于( )美元,其借款利率相当于( )%。
选项
A.48500;9.7B.11500;2.425C.60000;4.85D.97000;7.275
答案
A
解析
期货市场盈利=2×(90.3-88)x100x25=1.15(万美元),实际借款利息成本:200x12%×3/12-1.15=4.85(万美元),实际借款利率=(4.85/200)x12/3x100%=9.7%。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/7q2EKKKQ
相关试题推荐
关于银行对贷款项目管理的特点,表述不正确的是()。
下列关于我国各级各类规划期限的说法中,正确的有()
根据我国《企业集团财务公司管理办法》,下列关于财务公司可经营业务的说法,正确的有
保险单是保险公司的()
按规定,我国商业银行总行拨付各分支机构营运资金额的总和,不得超过总行()的
租赁公司分为经营性租赁公司和金融租赁公司。金融租赁公司的业务特点是为企业提供(
某国某年短期外债余额为1000万美元,长期外债余额为5000万美元,应偿还外
融通期限在一年以内的资金市场被称为()
我国规定,票据承兑、贴现、转贴现的最长期限是()
保险公司能够开展的财产保险业务类型有()
随机试题
在酶分子表面由必需基团组成的与酶活性有关的一个区域称为 A、模序 B、结合域
()是基金份额在基金合同期限内固定不变,基金份额可以在依法设立的证券交易所交易,
政府支出包括( )
下列业务中,体现谨慎性质量要求的是:
施工合同履行过程中发生了下列情形,其中应视为发包方违约的是()。
企业集团通常选用的组织结构()。
女性,46岁,血性白带半年就诊,检査见阴道左穹隆消失,宫颈重度糜烂,子宫正常大小
根据《执业药师资格制度暂行规定》,下列叙述正确的是A.《执业药师资格证书》在全国范围内有效B.执业药师变更执业地区应办理变更注册手续C.执业药师受取消执业资
对伴有腹部疼痛、发热、尿色深等症状可能意味着患有慢性胆囊炎、胃溃疡或肝炎A.应及时去医院就医B.可服用复方阿嗪米特肠溶片C.可选用莫沙必利、依托必利D.可口服抗
将原始分数转化为百分等级,再将百分等级转化为正态分布上相应的标准分数,这个过程是()。A.线性转换B.常态化C.对应转换D.标准化