首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
5月初,某公司预计将在8月份借人一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时
5月初,某公司预计将在8月份借人一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时
题库总管
2019-12-17
27
问题
5月初,某公司预计将在8月份借人一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时市场利率为9.75%,由于担心利率上升,于是在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约(合约面值为100万美元,1个基本点是指数的0.01点,代表25美元)。到了8月份,9月份期货合约价格跌至88.00点,该公司将其3个月欧洲美元期货合约平仓,同时以12%的利率借人200万美元。如不考虑交易费用。通过套期保值,该公司此项借款的利息支出相当于( )美元,其借款利率相当于( )%。
选项
A.48500;9.7B.11500;2.425C.60000;4.85D.97000;7.275
答案
A
解析
期货市场盈利=2×(90.3-88)x100x25=1.15(万美元),实际借款利息成本:200x12%×3/12-1.15=4.85(万美元),实际借款利率=(4.85/200)x12/3x100%=9.7%。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/7q2EKKKQ
相关试题推荐
关于银行对贷款项目管理的特点,表述不正确的是()。
下列关于我国各级各类规划期限的说法中,正确的有()
根据我国《企业集团财务公司管理办法》,下列关于财务公司可经营业务的说法,正确的有
保险单是保险公司的()
按规定,我国商业银行总行拨付各分支机构营运资金额的总和,不得超过总行()的
租赁公司分为经营性租赁公司和金融租赁公司。金融租赁公司的业务特点是为企业提供(
某国某年短期外债余额为1000万美元,长期外债余额为5000万美元,应偿还外
融通期限在一年以内的资金市场被称为()
我国规定,票据承兑、贴现、转贴现的最长期限是()
保险公司能够开展的财产保险业务类型有()
随机试题
“人是铁,饭是钢,一顿不吃饿得慌”属于宣传教育技巧的哪一种?( ) A、美化
债项评级需要考虑的因素包括()。 A.债项因素 B.风险缓释因素 C.企业
现代物流从原来的作业层次转向管理、经营层次发展,体现了现代物流管理体制的()原
下面是甲、乙两位老师对《阿Q正传》一课的教学处理。甲:教师安排7节课,第一节课介
D
(??)涉及客户所有的理财目标,是全方位的,而且必须严格遵循理财规划的步骤和要求
下列关于电气防火检查的平面布置要求描述中,不正确的是()。
根据《建设工程质量管理条例》规定,( )和其他有关部门是建设工程质量监督管理的
在浅表性炎症后期用热疗的目的是A.减少脑细胞耗氧,利于脑细胞功能恢复B.放松肌肉、韧带、肌腱等组织,解除疼痛C.保暖,促进血液循环D.促使白细胞释放蛋白溶解酶,
在素质测评中,常用的对员工进行分类的标准有()A.道德分类标准B.调查分类标准C.数学分类标准D.性别分类标准E.能力分类标准