首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
假设F为指数期货价格,S为现货指数现值,e为以连续复利方式计算资金收益(或成本)
假设F为指数期货价格,S为现货指数现值,e为以连续复利方式计算资金收益(或成本)
天天题库
2019-12-17
77
问题
假设F为指数期货价格,S为现货指数现值,e为以连续复利方式计算资金收益(或成本),r为无风险利率,q为持有期现货指数成分股红利率,T-t为期货存续期间,则当F>Se<sup>(r-q)(T-t)</sup>时,投资者的套利交易策略为( )
选项
A:卖出期货合约,买进指数成分股B:卖出无风险债券,买进指数成分股C:卖出指数成分股,买进股指期货合约D:卖出指数成分股,买进无风险债券
答案
A
解析
若F>Se<sup>(r-q)(T-t)</sup>,期货价值偏高,可以考虑买入股指成分股,卖出期货合约进行套利,这种策略为正向套利。若F>Se<sup>(r-q)(T-t)</sup>,持有股指成分股的成本偏高,可以考虑买八股指期货合约,卖出成分股套利,这种策略为负向套利
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/7uFfKKKQ
相关试题推荐
下列与项目质量管理有关的费用中,属于外部质量保证成本的是( )。 A、一般材
在功能评价过程中,通过计算成本降低期望值确定价值工程的改进对象,该方法属于()
根据价值工程的原理,提高产品价值最理想的途径是( )。 A、在产品成本不变的
下列各项中,财政直接支付可以将资金直接支付到的主体有()。
甲单位是实行国库集中支付的事业单位。2013年6月,甲单位通过询价的方式采购一台
甲单位是实行国库集中支付的事业单位。2013年6月,甲单位通过询价的方式采购一台
甲单位是实行国库集中支付的事业单位。2013年6月,甲单位通过询价的方式采购一台
预算外资金专户用于记录、核算和反映预算单位的特殊专项支出活动,并用于与国库单一账
拘役是税收违法的一种刑事处罚方式。()
国内信用证结算方式下,开证申请人应首先委托其开户银行办理开证业务。()
随机试题
林先生和林太太已结婚两年,林太太的预产期在2008年的11月。孩子的出生会对整个
横向延伸、纵向细分,不断提升物流服务功能 某储运公司为了扩大业务,发展经济,他
有关牙科铸造的特点不正确的是()。 A.可满足任何形式修复体的要求 B.不能
下列选项中属于债券结算业务类型的是()。 Ⅰ分销业务 Ⅱ现券业务
《中华人民共和国商业银行法》规定,对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例
背景资料: 某双车道公路隧道。全长620m,地层岩性为石灰岩,地下水较丰富。有
下列荷载中,属于永久荷载的是()。
前牙固定桥增力桥架的形状有()A."+"字形B."┷"形C."米"形D."十"字形和"┷"形E."米"形和"+"
第5题:A.母亲喜欢花儿B.我喜欢花儿C.北海的花儿很好看D.帮我树立生活信心
《铁路机车调度规则》规定:铁路局集团公司、机务段新招聘机车调度员年龄不超过45周岁。