考虑一只日回报率服从随机游走的股票，其年波动率为34%。假设一年有52周，估计改股票的波动率为（） A6.80% B5.83% C4.85% ...

admin2020-12-24 43

问题考虑一只日回报率服从随机游走的股票，其年波动率为34%。假设一年有52周，估计改股票的波动率为（）

A6.80%
B5.83%
C4.85%
D4.71%

选项

答案D

解析由于是随机游走情况，我们可以使用时间规则的平方根。其周波动率为34X1/52=4.71%。

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