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考虑一只日回报率服从随机游走的股票,其年波动率为34%。假设一年有52周,估计改股票的波动率为() A6.80% B5.83% C4.85% ...
考虑一只日回报率服从随机游走的股票,其年波动率为34%。假设一年有52周,估计改股票的波动率为() A6.80% B5.83% C4.85% ...
admin
2020-12-24
45
问题
考虑一只日回报率服从随机游走的股票,其年波动率为34%。假设一年有52周,估计改股票的波动率为()
A6.80%
B5.83%
C4.85%
D4.71%
选项
答案
D
解析
由于是随机游走情况,我们可以使用时间规则的平方根。其周波动率为34X1/52=4.71%。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/7x98KKKQ
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