老李认购的国债面值100元,期限10年,票面利率6%,每半年付息一次,目前到期收益率为4.75%;如果到期收益率上调25个基点,那么可以近似的认为在这个过...

admin2020-12-24  15

问题 老李认购的国债面值100元,期限10年,票面利率6%,每半年付息一次,目前到期收益率为4.75%;如果到期收益率上调25个基点,那么可以近似的认为在这个过程中,老李持有债券的久期为()年。

选项 A:7.66
B:7.54
C:7.61
D:7.47

答案A

解析注:近似算法7.95,准确算法7.760如求的是修正久期即为7.54。
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